牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。
A: (高执行价格—低执行价格)—最大风险
B: (高执行价格—低执行价格)+最大风险
C: 低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益
D: 低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
A: (高执行价格—低执行价格)—最大风险
B: (高执行价格—低执行价格)+最大风险
C: 低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益
D: 低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
举一反三
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”
- 其他条件不变，执行价格越高的看涨期权价格越（ ），看跌期权价格越（ ）。 A: 低；高 B: 低；低 C: 高；低 D: 高；高
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 卖出看涨期权后，投资者的损益平衡点等于（ ）。 A: 执行价格+期权权利金 B: 执行价格-期权权利金 C: 期权权利金-执行价格 D: 执行价格