下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。
A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益”
D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”
A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”
C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益”
D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”
举一反三
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”
- 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。 A: (高执行价格—低执行价格)—最大风险 B: (高执行价格—低执行价格)+最大风险 C: 低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益 D: 低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
- 下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是（）。 A: 买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金 B: 卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金 C: 买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权 D: 买入跨式套利，以相同的执行价格 E: 同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）