关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-27 用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。 A: 正确 B: 错误 用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。A: 正确B: 错误 答案： 查看 举一反三 用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。（ ） 试证明用看涨期权构造的牛市差价组合期初现金流为负，用看跌期权构造的牛市差价组合期初现金流为正，但前者的最终收益大于后者。 看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。 由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。 A: 正确 B: 错误 由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。
