由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
内容
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看涨期权的多头支付()，看跌期权的出售者缴纳()。 A: 保证金期权费 B: 期权费保证金 C: 保证金保证金 D: 期权费期权费
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用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。（ ）
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期权交易中，卖出看涨期权需缴纳保证金，而卖出看跌期权无需缴纳保证金。（ ） A: 正确 B: 错误
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试证明用看涨期权构造的牛市差价组合期初现金流为负，用看跌期权构造的牛市差价组合期初现金流为正，但前者的最终收益大于后者。
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期权交易中，卖出看涨期权需缴纳保证金，而卖出看跌期权无需缴纳保证金。（ ）