关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入! 2022-06-27 由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费,因此从风险控制的角度看,无需缴纳保证金。 由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费,因此从风险控制的角度看,无需缴纳保证金。 答案: 查看 举一反三 由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费,因此从风险控制的角度看,无需缴纳保证金。 A: 正确 B: 错误 由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费,因此从风险控制的角度看,无需缴纳保证金。 由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费,因此从风险控制的角度看,无需缴纳保证金。 A: 正确 B: 错误 看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正,但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。 看涨期权的多头支付(),看跌期权的出售者缴纳()。 A: 保证金期权费 B: 期权费保证金 C: 保证金保证金 D: 期权费期权费