由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
内容
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期权交易中，卖出看涨期权需缴纳保证金，而卖出看跌期权无需缴纳保证金。（ ） A: 正确 B: 错误
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试证明用看涨期权构造的牛市差价组合期初现金流为负，用看跌期权构造的牛市差价组合期初现金流为正，但前者的最终收益大于后者。
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期权交易中，卖出看涨期权需缴纳保证金，而卖出看跌期权无需缴纳保证金。（ ）
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用看涨期权构造的牛市差价组合期初的现金流为正。 A: 正确 B: 错误
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牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 A: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C: 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D: 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差