看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的：
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
内容
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波动率上升，看涨期权价格上涨而看跌期权价格下跌（ ）
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欧式看涨期权和看跌期权都可能会出现波动率微笑现象
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其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
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如果股票价格下跌，看涨期权价格上升，那么看涨期权的隐含波动率如何变化？
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即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。 A: 正确 B: 错误