下列关于FRA的说法中,不正确的是:)
A: 远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率。
B: 从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付。
C: 由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现。
D: 出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率；买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率。
A: 远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率。
B: 从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付。
C: 由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现。
D: 出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率；买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率。
举一反三
- 下列关于FRA的说法中，不正确的是（ ）。 A: 由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现 B: 远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率 C: 从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付 D: 远期利率协议是一种基于利率的衍生产品
- 远期利率协议(Forward rate agreement, FRA)
- 某人打算一年后从银行贷入资金，期限为三年，则他应该参考的贷款利率是（ ）。 A: 即期利率 B: 固定利率 C: 贴现率 D: 远期利率
- 下列关于即期利率与远期利率的说法，不正确的是（）。 A: 远期利率是隐含在给定的即期利率中的一个利率水平 B: 远期利率的起点在未来某一时刻 C: 即期利率的起点在当前时刻 D: 市场越不成熟，利率衍生品的定价越依赖于远期利率
- 即期利率是远期利率的算术平均数，而远期利率可以看成是未来某一段时期借款或贷款的边际成本。