以下理论正确的是：（ ）
A: CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率
B: 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C: 承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险
D: 当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0
A: CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率
B: 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C: 承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险
D: 当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0
A
举一反三
- 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
- 根据资产组合理论，如果投资者投资于市场证券组合，则其( )。 A: 只承担特有风险 B: 只承担市场风险 C: 只承担非系统风险 D: 不承担系统风险
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 资本资产定价模型的基本假设包括（）。 A: 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B: 投资组合中的证券方差相等 C: 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D: 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E: 在资本*市场上没有摩擦
- 投资者进行证券组合投资，既要求补偿系统风险，也要求补偿非系统风险。
内容
- 0
资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（）
- 1
下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
- 2
在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
- 3
资本资产定价模型是指投资者持有投资充分组合情况下,用来分析证券的风险与( )之间均衡关系的模型。 A: 必要收益率 B: 平均收益率 C: 风险收益率 D: 无风险收益率
- 4
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。 A: 证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B: 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C: 在资本资产定价模型中，β 系数衡量的是投资组合的非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险