在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
举一反三
- 在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 以下理论正确的是：（ ） A: CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率 B: 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿 C: 承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险 D: 当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0
- 在资本资产定价模型中，用（ ）指标度量证券或者组合风险的大小。
- 资本资产定价模型将证券投资收益构成分为()。 A: 无风险收益率 B: 风险收益率 C: 市场组合收益率 D: 证券整体收益率