中国大学MOOC:两个风险资产进行组合，可形成各种不同的收益和标准差，从而形成各种投资组合。在均值-标准差平面中，最靠近左边的D点代表所有投资组合中风险最小的组合，称为最大方差投资组合。
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- 关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值 B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值 C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降 D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
- 在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？ A: 它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹 B: 它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹 C: 它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹 D: 它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹