A证券的标准差是12%,B证券的标准差是20%,两种证券的相关系数是0.2,对A、B证券的投资比例为3:2,则A、B两种证券构成的投资组合的标准差为()。
A: 3.39%
B: 11.78%
C: 4.79%
D: 15.2%
A: 3.39%
B: 11.78%
C: 4.79%
D: 15.2%
举一反三
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设80%投资于A证券,20%投资于B证券,两种证券相关系数为0.2。问组合的期望收益率是多少? A: 18% B: 14% C: 11.6% D: 10%
- 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
- 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
- 现有 A和 B 两种证券形成投资组合,A的标准差是 12%,B 的标准差是 8%,在等比例投资情况下,如果两种证券之间的相关系数为 1,该组合的标准差是 10%。 ( )