中国大学MOOC: 平稳时间序列的理想化模型，是经过修正后不含残差自相关的模型。
举一反三
- 中国大学MOOC: 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
- 中国大学MOOC:ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。（）
- 中国大学MOOC: 单变量平稳时间序列的自回归分布滞后模型，转化成误差修正模型时，误差修正效应的系数是（ ）
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但... D 确定性因素分解模型
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型 A: A B: B C: C D: D