若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但... D 确定性因素分解模型
举一反三
- 中国大学MOOC: 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型 A: A B: B C: C D: D
- 中国大学MOOC: 平稳时间序列的理想化模型，是经过修正后不含残差自相关的模型。
- 为建立回归模型，将非平稳时间序列化为平稳序列，需要的方法是（）。 A: 函数 B: 分解 C: 分差 D: 差分
- 17e0ab4e5c08714.png该检验辅助回归的因变量为 A: 原始回归模型的因变量 B: 原始回归模型的残差序列 C: 原始回归模型的残差绝对值序列 D: 原始回归模型的残差平方序列