在资本资产定价模型RP＝RF+βi(RM-RF)中，RM是()。
A: 第i资产必要收益率
B: 第i风险收益率
C: 市场组合平均收益率
D: 市场组合风险收益率
A: 第i资产必要收益率
B: 第i风险收益率
C: 市场组合平均收益率
D: 市场组合风险收益率
举一反三
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 15.资本资产定价模型Ks=Rf+β（Rm-Rf）中的Rm指的是（） A: 无风险收益率 B: 市场预期回报率 C: 市场风险溢价 D: 风险指数
- 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的