在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。
A: 第i资产必要收益率
B: 第i风险收益率
C: 市场组合平均收益率
D: 市场组合风险收益率
A: 第i资产必要收益率
B: 第i风险收益率
C: 市场组合平均收益率
D: 市场组合风险收益率
C
举一反三
- 在资本资产定价模型RP＝RF+βi(RM-RF)中，RM是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 15.资本资产定价模型Ks=Rf+β（Rm-Rf）中的Rm指的是（） A: 无风险收益率 B: 市场预期回报率 C: 市场风险溢价 D: 风险指数
- 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的
内容
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中国大学MOOC: 资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E(rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？ （ ）
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下列关于资本资产定价模型E（Ri）=Rf+β[E（RM）-Rf]的说法，正的有（）。 A: 如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
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资本资产定价模型公式Rj=Rf＋βj(Rm－Rf)，下列解释正确的有()。 A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率 B: Rf表示无风险证券的利率 C: βj表示证券j的非系统风险的衡量 D: Rm表示证券市场的平均收益率 E: Rm-Rf表示市场风险
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资本资产定价模型：市场的期望收益可以表述为：RM=RF+。
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【单选题】当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是() A. 系统风险高于市场组合风险 B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度