下列关于资本资产定价模型E（Ri）=Rf+β[E（RM）-Rf]的说法，正的有（）。
A: 如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B: 如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
E: 该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
A: 如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B: 如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
E: 该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。 A: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf＋β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有（）。 A: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
- 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
- 关于证券市场线的说法，正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系