下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。
A: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
A: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf＋β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有（）。 A: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
- 下列关于资本资产定价模型E（Ri）=Rf+β[E（RM）-Rf]的说法，正的有（）。 A: 如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
- 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
- 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率
- 资本资产定价模型公式Rj=Rf＋βj(Rm－Rf)，下列解释正确的有()。 A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率 B: Rf表示无风险证券的利率 C: βj表示证券j的非系统风险的衡量 D: Rm表示证券市场的平均收益率 E: Rm-Rf表示市场风险