中国大学MOOC: 深度虚值看涨期权的Delta接近于1
错
举一反三
内容
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深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 A: 0，0 B: 0，1 C: 0，0.5 D: 1，0.5
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深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 A: A0，0 B: B0，1 C: C0，0.5 D: D1，0.5
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假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。 关于Delta值，下列说法不正确的是（）。 A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D: Delta的取值可以是负值
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一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票...？（平值看涨期权的delta值接近0.5
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中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，深度虚值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）高于平值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）