假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。 关于Delta值，下列说法不正确的是（）。
A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大
C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要
D: Delta的取值可以是负值
A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大
C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要
D: Delta的取值可以是负值
举一反三
- 一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么？若每个期权的Delta值均为0.7，如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性？
- 深度实值看涨期权的Delta接近于1
- 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 A: 0，0 B: 0，1 C: 0，0.5 D: 1，0.5
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。 A: 两者的风险因素都为标的价格变化 B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
- 一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）