• 2022-10-26
    一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么?若每个期权的Delta值均为0.7,如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性?
  • (1)Delta值为0.7意味着此时该看涨期权的标的股票每上涨1元钱,该看涨期权的价格就应该上涨0.7元钱。(2)看涨期权空头的Delta值为负,需要用正的Delta值对冲才能使Delta=0。因而若每个期权的Delta值均为0.7,要使一个1000个看涨期权空头变成Delta中性,则必须买入700份股票,或者进入标的为700份该股票的远期的多头。

    内容

    • 0

      假设一个期权空头头寸是delta中性的,但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权,它的delta值为0.75,gamma值为1.50,为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性,应该进行下列哪种合适的策略?

    • 1

      某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。 A: 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B: 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C: 卖空两份标的资产 D: 卖出4个Delta=0.5的看涨期权

    • 2

      无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间,因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。

    • 3

      深度实值看涨期权的Delta接近于1 A: 正确 B: 错误

    • 4

      中国大学MOOC: 深度虚值看涨期权的Delta接近于1