甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。
A: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C: 甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
A: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C: 甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
举一反三
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）...），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- 已知A 公司证券的预期收益率为12%，标准差为6%，β 系数为 0.8；B 公司证券的预期收益率为20%，标准差为13%；C 公司证券的预期收益率为28%，标准差为 21%，β 系数为 1.2。A、B 两种证券收益率的相关系数为 0.5，A、C两种证券收益率的相关系数为 0.8，无风险收益率为 5%，证券市场平均收益率为 16%。要求：（1）假定 A、B 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 30%，B 证券的投资比重为 70%，计算该投资组合的预期收益率和标准差。（2）分别计算 B、C 证券的标准差率，比较两者谁的风险更大，并说明理由。（3）假定 A、C 两种证券构成的投资组合中，A 证券的投资比重为 40%，C 证券的投资比重为 60%，计算该投资组合的预期收益率、β 系数和必要收益率。（4）根据（3）的计算结果，判断 A、C两种证券构成的投资组合是否值得投资，并说明理由。
- 设证券甲的期望收益率为10%,标准差为12%,证券乙的期望收益率为18%,标准差为20%,证券甲与证券乙之间的相关系数为0.25,若对两个证券各投资50%,则该投资组合的标准差为
- （2）假设公司计划投资40%甲证券，60%乙证券，计算该投资组合的预期收益率。