假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）...），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
举一反三
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的期望报酬率为8% C: 最高的标准差为15% D: 最低的标准差为10%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（ ）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的标准差为15% C: 最高的期望报酬率为8% D: 最低的标准差为10%
- 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合______。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为18% C: 最高的标准差为25% D: 最低的标准差为20%
- 甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。 A: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6% B: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8% C: 甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024 D: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%