关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-10-26 当一个投资组合的delta值为（ ）时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。 A: -1 B: 0 C: 1 D: 0.5 当一个投资组合的delta值为（ ）时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。A: -1B: 0C: 1D: 0.5 答案： 查看 举一反三 所谓Delta中性策略是指构造一个净Delta为0的策略组合，使其不受标的价格小幅变动的影响。() 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将 Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 Gamma为负的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 A: 正确 B: 错误
