假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将
举一反三
- 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将（ ）。 A: 减少450 B: 增加450 C: 减少300 D: 增加300
- Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
- Gamma为负的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
- 当一个投资组合的delta值为（ ）时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。 A: -1 B: 0 C: 1 D: 0.5