Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
举一反三
- Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 A: 正确 B: 错误
- Gamma为负的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。
- 对于持有 Delta 中性组合的投资者来说， Gamma 为负时更希望市场价格波动较大
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500