一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？
举一反三
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ A: 增加325美元 B: 减少325美元 C: 增加550美元 D: 减少550美元
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0） A: 保持不变 B: 下降60美元 C: 增加60美元
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）。 A: 下降60美元 B: 保持不变 C: 增加60美元 D: 无法确定
- 5. 假如某一交易组合为Delta中性，Gamma为-5000，Vega为-8000。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5，Vega为2.0，Delta为0.6。购买（ ）个交易所交易期权会使得交易组合成为Vega中性，但这样使得Delta值增加至（ ）。因此为了保持Delta中性，必须卖出（ ）单位的标的资产。这样，交易组合的Gamma从-5000，变为（ ）。上述各空格对应选项为： A: 4000, 2400, 2400, -3000 B: 2000, 2400, 1200, -3000 C: 4000, -2400, -2400, 3000 D: -4000, -2400, -2400, 3000