一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
举一反三
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0） A: 保持不变 B: 下降60美元 C: 增加60美元
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）。 A: 下降60美元 B: 保持不变 C: 增加60美元 D: 无法确定
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ A: 增加325美元 B: 减少325美元 C: 增加550美元 D: 减少550美元
- 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将