一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
A: 保持不变
B: 下降60美元
C: 增加60美元
A: 保持不变
B: 下降60美元
C: 增加60美元
举一反三
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）。 A: 下降60美元 B: 保持不变 C: 增加60美元 D: 无法确定
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ A: 增加325美元 B: 减少325美元 C: 增加550美元 D: 减少550美元
- 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？
- 一个交易组合价值对于S&P500指数的delta值为-2100，S&P500指数的当前市价为1000美元，当S&P500指数价格上涨到1005时，交易组合的价格会：