中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
举一反三
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 中国大学MOOC: 一个投资组合对冲后实现了Delta中性，但是Gamma大于零，假设标的股票发生了剧烈的下跌，此时投资组合的价值不会变化
- 假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75，gamma值为1.50，为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
- Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。