假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A）
A: 购买2500份看涨期权，出售2000份标的资产
B: 购买5000份看涨期权，出售2000份标的资产
C: 购买2500份看涨期权，出售1000份标的资产
D: 购买5000份看涨期权，出售1000份标的资产
A: 购买2500份看涨期权，出售2000份标的资产
B: 购买5000份看涨期权，出售2000份标的资产
C: 购买2500份看涨期权，出售1000份标的资产
D: 购买5000份看涨期权，出售1000份标的资产
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A）
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
- 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出） A: -1200 B: 600 C: -600 D: 1200
- 一位交易员买入了[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份欧式看涨期权，同时又卖出了[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份欧式看跌期权。期权具有同样的标的资产、执行价格及期限。讨论交易员的头寸。在什么情况下看涨期权价格等于看跌期权价格?