假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
A: -1200
B: 600
C: -600
D: 1200
A: -1200
B: 600
C: -600
D: 1200
A
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
- 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出） A: 1400 B: 700 C: -700 D: -1400
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S
- 假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A） A: 购买2500份看涨期权，出售2000份标的资产 B: 购买5000份看涨期权，出售2000份标的资产 C: 购买2500份看涨期权，出售1000份标的资产 D: 购买5000份看涨期权，出售1000份标的资产
内容
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假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
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中国大学MOOC: 假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A）
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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。 A: 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B: 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C: 卖空两份标的资产 D: 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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某投资者卖出1000份看涨期权，已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票
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投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？