假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。
A: 2000，2000
B: 2000,2500
C: 2500，2000
D: 2500，2500
A: 2000，2000
B: 2000,2500
C: 2500，2000
D: 2500，2500
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A）
- 假设某Delta中性的保值组合的Γ值等于-5000，该组合中标的资产的某个看涨期权多头的Δ和Γ值分别等于0.80和2.0。为使保值组合Γ中性，并保持Δ中性，该组合应购买多少份该期权，同时卖出多少份标的资产？（A） A: 购买2500份看涨期权，出售2000份标的资产 B: 购买5000份看涨期权，出售2000份标的资产 C: 购买2500份看涨期权，出售1000份标的资产 D: 购买5000份看涨期权，出售1000份标的资产
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
- 5. 假如某一交易组合为Delta中性，Gamma为-5000，Vega为-8000。假定某一交易所交易期权的Gamma为0.5，Vega为2.0，Delta为0.6。购买（ ）个交易所交易期权会使得交易组合成为Vega中性，但这样使得Delta值增加至（ ）。因此为了保持Delta中性，必须卖出（ ）单位的标的资产。这样，交易组合的Gamma从-5000，变为（ ）。上述各空格对应选项为： A: 4000, 2400, 2400, -3000 B: 2000, 2400, 1200, -3000 C: 4000, -2400, -2400, 3000 D: -4000, -2400, -2400, 3000
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S