隐含波动率一定等于未来的波动率。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
内容
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某些期权报价软件通过隐含波动率对期权进行报价。 A: 正确 B: 错误
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隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率,反映了()。 A: 以往数据的变化情况 B: 市场对未来的预期 C: 波动率变化对期权价格的影响 D: 标的资产真实的波动情况
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资产的价格波动率σ经常采用()来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
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资产的价格波动率CT经常采用()来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
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由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。