其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
A: 认购期权上涨、认沽期权上涨
B: 认购期权上涨、认沽期权下跌
C: 认购期权下跌、认沽期权上涨
D: 认购期权下跌、认沽期权下跌
A: 认购期权上涨、认沽期权上涨
B: 认购期权上涨、认沽期权下跌
C: 认购期权下跌、认沽期权上涨
D: 认购期权下跌、认沽期权下跌
举一反三
- 买入跨式策略是指（）。 A: 买入认购期权+卖出认沽期权 B: 买入认购期权+买入认沽期权 C: 卖出认购期权+卖出认沽期权 D: 卖出认购期权+买入认沽期权
- 投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。 A: 买入认购期权或买入认沽期权 B: 买入认购期权或卖出认沽期权 C: 卖出认购期权或买入认沽期权 D: 卖出认购期权或卖出认沽期权
- 若预期未来2个月内价格不会下跌，则投资者可采取的策略是（） A: 购买2月认沽期权 B: 购买2月认购期权 C: 卖出2月认沽期权 D: 卖出2月认购期权
- 卖出跨式期权是指（）。 A: 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 B: 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 C: 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权 D: 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
- 与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（） A: 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同 B: 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同 C: 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同 D: 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同