卖出跨式期权是指（）。
A: 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
B: 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
C: 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
D: 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
A: 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
B: 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
C: 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
D: 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
举一反三
- 买入跨式策略是指（）。 A: 买入认购期权+卖出认沽期权 B: 买入认购期权+买入认沽期权 C: 卖出认购期权+卖出认沽期权 D: 卖出认购期权+买入认沽期权
- 投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。 A: 买入认购期权或买入认沽期权 B: 买入认购期权或卖出认沽期权 C: 卖出认购期权或买入认沽期权 D: 卖出认购期权或卖出认沽期权
- 下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。 A: 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B: 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C: 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 D: 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
- 其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。 A: 认购期权上涨、认沽期权上涨 B: 认购期权上涨、认沽期权下跌 C: 认购期权下跌、认沽期权上涨 D: 认购期权下跌、认沽期权下跌
- 与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（） A: 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同 B: 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同 C: 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同 D: 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同