与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
A: 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B: 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C: 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D: 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
A: 构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B: 构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C: 构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D: 构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
举一反三
- 买入跨式策略是指（）。 A: 买入认购期权+卖出认沽期权 B: 买入认购期权+买入认沽期权 C: 卖出认购期权+卖出认沽期权 D: 卖出认购期权+买入认沽期权
- 其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。 A: 认购期权上涨、认沽期权上涨 B: 认购期权上涨、认沽期权下跌 C: 认购期权下跌、认沽期权上涨 D: 认购期权下跌、认沽期权下跌
- 卖出跨式期权是指（）。 A: 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 B: 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 C: 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权 D: 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
- 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（） A: 跨式策略成本较高，勒式策略成本较低 B: 跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的 C: 勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的 D: 跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
- 以下哪一项操作构成保险策略（） A: A买入标的股票，买入认沽齐全 B: B卖出标的股票，买入认购期权 C: C买入标的股票，卖出认购期权 D: D卖出标的股票，卖出认沽期权