关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。
A: 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
B: 该方法又称为方差-协方差法
C: 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
D: 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
A: 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
B: 该方法又称为方差-协方差法
C: 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
D: 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
举一反三
- 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- 关于风险价值计算方法，以下说法不正确的是（）。 A: 参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 B: 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 C: 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 D: 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
- ______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 标准法
- ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 情景分析法