根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。
A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子
D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子
D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
B
举一反三
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。 A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子 D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
- 商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。 A: 乘数因子×VaR B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 以下是1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内容是( )。 A: 将操作风险纳入资本监管范畴 B: 将市场风险纳入资本监管范畴 C: 将信用风险纳入资本监管范畴 D: 将政治风险纳入资本监管范畴
- 下列属于1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》补充内容的是( )。 A: 将操作风险纳入资本监管范畴 B．将市场风险纳入资本监管范畴 B: 将信用风险纳入资本监管范畴 D．将政治风险纳入资本监管范畴
- 《巴塞尔新资本协议》中的“三大支柱”是指()。 A: 最低资本要求 B: 外部监管 C: 风险管理 D: 风险资本化 E: 市场约束
内容
- 0
《巴塞尔协议II》的三大支柱包括（）。 A: 监管当局的监督检查 B: 市场风险和操作风险 C: 最低资本要求 D: 市场纪律
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新《巴塞尔资本协议》的支柱是（）。 A: 最低资本要求 B: 国际资本监管协作 C: 监管当局的监管 D: 金融衍生品监管 E: 市场纪律
- 2
市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是______。 A: 资本价值 B: 风险价值 C: 资产价值 D: 信用价值
- 3
2004年《巴塞尔协议》提出的三大支柱是（）。 A: 资本规定 B: 监管当局的监管检查 C: 风险权重 D: 市场纪律
- 4
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱的监管体系框架。明确了商业银行要对自身面临的信用、市场和操作风险，至少持有8%的（） A: 监管资本 B: 核心资本 C: 风险准备金 D: 代偿资金