根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。
A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR
C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子
D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR
C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子
D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
举一反三
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。 A: 乘数因子×VaR B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 以下是1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》的补充内容是( )。 A: 将操作风险纳入资本监管范畴 B: 将市场风险纳入资本监管范畴 C: 将信用风险纳入资本监管范畴 D: 将政治风险纳入资本监管范畴
- 下列属于1996年巴塞尔委员会对《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》补充内容的是( )。 A: 将操作风险纳入资本监管范畴 B．将市场风险纳入资本监管范畴 B: 将信用风险纳入资本监管范畴 D．将政治风险纳入资本监管范畴
- 《巴塞尔新资本协议》中的“三大支柱”是指()。 A: 最低资本要求 B: 外部监管 C: 风险管理 D: 风险资本化 E: 市场约束