商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。
A: 乘数因子×VaR
B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR
D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A: 乘数因子×VaR
B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR
D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A
举一反三
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。 A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子 D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 内部模型法中，VaR的值受制于一个乘积因子。该乘积因子的值是？
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。 A: 正确 B: 错误
内容
- 0
限值因子定律中的限值因子指的是微生物生活环境中含量最低的营养因子
- 1
五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
- 2
限制因子定律中的限制因子指的是微生物生活环境中存在浓度最低的营养因子
- 3
三因子模型中的三个因子是（ ）。 A: 价值因子 B: 规模因子 C: 系统风险因子（贝塔系数） D: 动量因子
- 4
40.转录终止因子为: D A: σ因子 B: α因子 C: β因子 D: ρ 因子 E: Υ因子