商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。
A: 乘数因子×VaR
B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR
D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A: 乘数因子×VaR
B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR
C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR
D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
举一反三
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。 A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子 D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
- 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
- 内部模型法中，VaR的值受制于一个乘积因子。该乘积因子的值是？
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。
- 计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。 A: 正确 B: 错误