在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A的期望收益大于组合B的期望收益，则组合A一定优于组合B。（）
错
举一反三
- 在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。 A: 期望收益率 B: 期望收益 C: 方差 D: 标准差
- 下列组合不属于有效组合的是（）。 A: 期望收益8％，标准差16％ B: 期望收益10％，标准差21％ C: 期望收益9％，标准差24％ D: 期望收益11％，标准差30％
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 马科维茨有效证券组合为()。 A: 所有可行组合中预期收益最高的组合 B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合 C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合 D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
- 对于有效集的正确描述为( ) A: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小 B: 有效集上的组合满足风险一定是期望收益率最大 C: 有效组合是前沿边界组合 D: 以上都对
内容
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对于有效集的正确描述为 A: 有效组合是前沿边界组合 B: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小 C: 其余选项都对 D: 有效集上的组合满足风险一定时期望收益率最大
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根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（
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马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
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按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
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证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系