在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A的期望收益大于组合B的期望收益，则组合A一定优于组合B。（）
举一反三
- 在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。 A: 期望收益率 B: 期望收益 C: 方差 D: 标准差
- 下列组合不属于有效组合的是（）。 A: 期望收益8％，标准差16％ B: 期望收益10％，标准差21％ C: 期望收益9％，标准差24％ D: 期望收益11％，标准差30％
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 马科维茨有效证券组合为()。 A: 所有可行组合中预期收益最高的组合 B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合 C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合 D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
- 对于有效集的正确描述为( ) A: 有效集上的组合满足期望收益率一定时风险最小 B: 有效集上的组合满足风险一定是期望收益率最大 C: 有效组合是前沿边界组合 D: 以上都对