识别ARMA模型，只需要看序列的ACF图即可
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
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举一反三
- 中国大学MOOC: 识别ARMA模型，只需要看序列的ACF图即可
- 关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A: ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾 B: ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾 C: AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾 D: AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF拖尾
- 平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。 A: 正确 B: 错误
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。
内容
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ARMA模型的因果性，指的是ARMA模型能够表示成AR(∞) A: 正确 B: 错误
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下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
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中国大学MOOC: 关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有（）
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若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对该可能建立（ ）模型。 A: MA（2） B: ARMA（1,1） C: AR（2） D: MA（1）
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ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。