当计量模型中的时间序列变量不满足协整关系时，易出现伪回归。
对
举一反三
- 当计量模型中的时间序列变量不满足协整关系时，易出现伪回归。 A: 正确 B: 错误
- 从变量之间的协整关系出发建立的计量经济模型不能避免伪回归。
- 从变量之间的协整关系出发建立的计量经济模型不能避免伪回归。 A: 正确 B: 错误
- 下列关于时间序列计量模型的说法正确的有 A: 直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归 B: 检验序列平稳性常常采用单位根检验 C: 非平稳的序列变量之间必定存在协整关系 D: 因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力 E: 这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据
- 在时间序列中，伪回归的根本原因在于（ ） A: 模型中遗漏重要解释变量 B: 时间序列变量具有非平稳性 C: 模型中存在测量误差 D: 以上都不是
内容
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只要样本的时间足够长，就可以识别两个相关变量是伪回归关系还是协整关系。（ ）
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如果两个变量存在协整关系，那么回归方程不再是伪回归。
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关于非平稳时间序列，下列说法正确的是 A: 去除趋势的差分法主要针对随机趋势非平稳时间序列 B: 确定性趋势是平稳时间序列的代表 C: 对于非平稳变量，使用经典回归模型，不会产生伪回归 D: 诊断伪回归的经验规则：当R^2
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当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时，模型中就存在序列相关。（）
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关于伪回归与协整，下列说法不正确的是（） A: 非平稳变量之间的回归可能会产生伪回归问题 B: 协整关系可以通过对回归残差的单位根检验来确定 C: 若两个非平稳变量是协整的，则这两个变量一定是一阶单整的 D: 若两个一阶单整序列的某种非零线性组合是平稳的，它们就是协整的