在时间序列中，伪回归的根本原因在于（ ）
A: 模型中遗漏重要解释变量
B: 时间序列变量具有非平稳性
C: 模型中存在测量误差
D: 以上都不是
A: 模型中遗漏重要解释变量
B: 时间序列变量具有非平稳性
C: 模型中存在测量误差
D: 以上都不是
举一反三
- 模型显著性检验(F检验)没有通过检验的原因可能在于() A: 解释变量选取不当或遗漏重要解释变量 B: 解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系 C: 样本容量n比较小 D: 回归模型存在序列相关(时间序列中,不同时期)
- 下列关于时间序列计量模型的说法正确的有 A: 直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归 B: 检验序列平稳性常常采用单位根检验 C: 非平稳的序列变量之间必定存在协整关系 D: 因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力 E: 这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据
- 关于非平稳时间序列，下列说法正确的是 A: 去除趋势的差分法主要针对随机趋势非平稳时间序列 B: 确定性趋势是平稳时间序列的代表 C: 对于非平稳变量，使用经典回归模型，不会产生伪回归 D: 诊断伪回归的经验规则：当R^2
- 当计量模型中的时间序列变量不满足协整关系时，易出现伪回归。
- 当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时，模型中就存在序列相关。（）