GARCH类模型根据上证指数的收益率（SZ）数据，利用Eviews软件进行ARCH效应检验，并构建TGARCH模型，相应结果如下：[img=677x119]17e44c2e2ed71a5.png[/img][img=859x332]17e44c2e3b1cf6e.png[/img]问：（1）分析时间序列{SZ}是否存在ARCH效应。（2）根据估计结果表述TGARCH模型，分析好消息和坏消息的冲击影响大小。
举一反三
- 可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是： A: ARCH B: GARCH C: ARCH-M D: TGARCH
- 数学建模的正确步骤为（）<br/>（1）模型构建<br/>（2）问题分析<br/>（3）模型改进<br/>（4）求解模型<br/>（5）模型检验<br/>（6）应用模型解决问题 A: （1）（3）（5）（4）（2）（6） B: （1）（4）（3）（2）（6）（5） C: （2）（1）（4）（5）（3）（6） D: （2）（1）（4）（5）（6）（3）
- 设随机变量X服从均值为2的指数分布，X的分布函数为F(x)，数学期望为E(X)，方差为D(X)，则以下结果正确的是 A: [img=128x28]1802dac7c49c5cd.png[/img] B: D(X)=4 C: P(X>2︱X>1)=1-F(1) D: P(X>2︱X>1)= F(1) E: [img=112x27]1802dac7cd20fa6.png[/img] F: D(X)=E(X) G: P(X≤2︱X>1)= F(2) H: [img=82x27]1802dac7d52cf2a.png[/img]
- 设随机变量X服从均值为2的指数分布，X的分布函数为F(x)，数学期望为E(X)，方差为D(X)，则以下结果正确的是 A: [img=128x28]1802d3b6ccc35f9.png[/img] B: D(X)=4 C: P(X>2︱X>1)=1-F(1) D: P(X>2︱X>1)= F(1) E: [img=112x27]1802d3b6d467cd0.png[/img] F: D(X)=E(X) G: P(X≤2︱X>1)= F(2) H: [img=82x27]1802d3b6dc5478a.png[/img]
- 设随机变量X服从均值为2的指数分布，X的分布函数为F(x)，数学期望为E(X)，方差为D(X)，则以下结果正确的是 A: [img=128x28]1802d3b369ab5fe.png[/img] B: D(X)=4 C: P(X<2︱X>1)=F(1) D: P(X>2︱X>1)= F(1) E: [img=112x27]1802d3b372fb534.png[/img] F: D(X)=E(X) G: P(X≤2︱X>1)= F(2) H: [img=82x27]1802d3b37bbbf05.png[/img]