关于ARMA模型，错误的是（ ）
A: ARMA模型是一个可逆的模型
B: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。
D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
A: ARMA模型是一个可逆的模型
B: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。
D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
举一反三
- 关于ARMA模型，错误的是（ ）。 A: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有拖尾性 B: ARMA模型是一个可逆的模型 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验
- 下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
- ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。
- 平稳可逆的ARMA模型的特点是 A: 自相关系数拖尾 B: 自相关系数截尾 C: 偏自相关系数拖尾 D: 偏自相关系数截尾
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模