中国大学MOOC: 在HAR异质自回归模型中，通常取h=30来表示月度波动率
错
举一反三
内容
- 0
HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征 A: 波动率的长记忆性 B: 资产价格过程中的杠杆效应 C: 收益率跳跃 D: 波动率跳跃
- 1
使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是 A: 日 B: 周 C: 月 D: 年
- 2
中国大学MOOC: 许多滞后变量模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中较常见的模型
- 3
中国大学MOOC: 用GARCH估计波动率，如果波动率是均值回归的，那么估计T天的波动率
- 4
中国大学MOOC: 在时间序列分析领域，研究和应用较广的模型有 。A 自回归滑动平均模型 B 指数自回归模型和状态依赖模型C 双线性模型 D 门限自回归模型