在HAR异质自回归模型中，通常取h=30来表示月度波动率
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
内容
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HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征 A: 波动率的长记忆性 B: 资产价格过程中的杠杆效应 C: 收益率跳跃 D: 波动率跳跃
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使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是 A: 日 B: 周 C: 月 D: 年
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对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是h检验法。 A: 正确 B: 错误
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利用德宾h检验自回归模型的自相关性时,下列命题正确的是( )。 A: 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B: 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C: 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D: 德宾 h 检验可以用于小样本问题
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误差修正模型可由自回归分布滞后模型推出 A: 正确 B: 错误