关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-11-02 中国大学MOOC: HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征（ ） 中国大学MOOC: HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征（ ） 答案： 查看 举一反三 HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征 A: 波动率的长记忆性 B: 资产价格过程中的杠杆效应 C: 收益率跳跃 D: 波动率跳跃 中国大学MOOC: 在HAR异质自回归模型中，通常取h=30来表示月度波动率 中国大学MOOC: 在HAR异质自回归模型中，通常取h=7来表示周度波动率 使用异质自回归模型(HAR)对明天的日度已实现波动率预测,不会使用的期限是 在HAR异质自回归模型中，通常取h=30来表示月度波动率 A: 正确 B: 错误
